¿Qué son los modelos de factores financieros?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 00:15

Modelos de factores están modelos financieros que incorporan factores (macroeconómico, fundamental y estadístico) para determinar el equilibrio del mercado y calcular la tasa de rendimiento requerida. Maximización del exceso de rendimiento, es decir, Alfa (α) (que se tratará en la última parte de este artículo) de la cartera.

Entonces, ¿qué es un modelo factorial en finanzas?

Modelo factorial . Un cálculo matemático de la medida en que macroeconómica factores afectar a los valores de una cartera. Una estadística modelo factorial intenta explicar los riesgos particulares de una inversión. Un fundamental modelo factorial analiza los riesgos para una industria o mercado que pueden afectar una cartera.

Posteriormente, la pregunta es, ¿qué es un modelo de factor único? Soltero - modelo factorial . A modelo de devoluciones de seguridad que reconoce solo una factor . los factor único suele ser el rendimiento del mercado.

De esta manera, ¿CAPM es un modelo de factor único?

El único- modelo factorial , llamado precio de los activos de capital modelo ( CAPM ), se desarrolló a principios de la década de 1960. CAPM agrega un factor único a la ecuación: riesgo medido por desviación estándar. PROMOVIDO. CAPM afirma que cuanto más riesgosas son las acciones, mayor es su rendimiento esperado.

¿Qué es el modelo Barra?

los Barra El análisis de factores de riesgo es un modelo , creado por Barra Inc., utilizado para medir el riesgo general asociado con un valor en relación con el mercado. Barra El análisis de factores de riesgo incorpora más de 40 métricas de datos, incluido el crecimiento de las ganancias, la rotación de acciones y la calificación de la deuda senior.